Nonlinear Econometric Modeling in time series: Proceeding of the eleventh international symposium in economic theory

През последното десетилетие активността в изследванията, свързани с нелинейно моделиране на времеви серии, значително се увеличи. Много от новите техники, разработени в тази област, вече са включени в стандартния инструментариум на макроикономисти и специалисти по финанси както в публичния, така и в частния сектор. Този последен том от серията Международни симпозиуми по икономическа теория и економетрия обединява набор от нови статии в тази динамична и интересна сфера на изследване. Темите и методологиите варират широко, но всяка глава е мотивирана от реален и интригуващ икономически проблем. "Вълнуващо четиво." - Тим Болерслев, Университет Дюк.

"Откритията за нелинейно динамично поведение при икономически и финансови времеви серии представляват най-вълнуващото развитие в приложната эконометрия през последните десет години. Вниманието вече е насочено към предизвикателството да се идентифицират формите на процесите, генериращи тези сложни динамики. Статиите във 'Нелинейно економетрично моделиране на времеви серии' демонстрират актуалното състояние на работата в този важен сектор." - Дъглас М. Патерсън, Вирджиния Политекник Институт.

"Съвременните икономически процеси често проявяват нелинейност, особено когато става въпрос за международни и финансови пазари. Книгата на Барнет и колеги предлага новаторски проучвания относно моделирането и оценката на тази нелинейност. Силно препоръчителен материал." - Херман ван Дийк, Иконометричен институт Ротердам.

"Ясно е, че емпиричните економетрични модели основани на данни от времеви серии ще бъдат предимно нелинеарни по природа. Тази книга съдържа висококачествени принос към теорията и практическите приложения на нелинейните моделирования време серий; главите й отражават разнообразие от тематики και подходы внутри области които е фундаментално важна както за макроикономика така і для економетрика." - Люк Бауанс, CORE , Католически университет Льовен.